Ο καλύτερος δείκτης της τάσης. Τι είναι ο δείκτης αντιστροφής της τάσης;

Περίπου το 80% των εμπόρων Forex υφίστανται ζημίες,η αιτία των οποίων είναι τα λάθη που κάνουν κατά τη λήψη αποφάσεων. Η έλλειψη εργαλείων χρηματοοικονομικής ανάλυσης ή γνώσεων που απαιτούνται για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της επηρεάζει τη λογική των πράξεών τους. Επιπλέον, μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων για την τεχνική ανάλυση της αγοράς συναλλάγματος μπορεί να συγχέει έναν αρχάριο επενδυτή.

Εργαλεία Τεχνικής Ανάλυσης

Η κατανόηση της δυναμικής της αγοράς θα βοηθήσει αποτελεσματικάεργαλεία ανάλυσης δεδομένων, μεταξύ των οποίων δείκτες αλλαγής τάσεων. Στόχος τους είναι να αντικατοπτρίζουν την τάση των επιτοκίων της αγοράς συναλλάγματος. Ο δείκτης τάσης μπορεί να δείχνει την κατεύθυνσή του (προς τα πάνω, προς τα κάτω και πλευρικά), τη δύναμη και την αντιστροφή. Οι παρακάτω δείκτες διακρίνονται:

• δείκτης τάσης ·
• τη στιγμή ή την ταχύτητα της μεταβολής του ποσοστού της προηγούμενης περιόδου στο τρέχον ·
• τη μεταβλητότητα του δείκτη πορείας ή την αστάθεια ·
• όγκος συναλλαγών ·
• υποστήριξη και αντίσταση.

Δείκτες τάσης

Οι καλύτεροι δείκτες τάσεων έχουν ως εξής:

• κινητοί μέσοι όροι (αγγλικοί κινητοί μέσοι όροι, ΜΑ), απλό SMA, εκθετικό EMA και σταθμισμένο WMA.
• σύγκλιση-απόκλιση κινητού μέσου όρου MACD (ενσωμάτωση / απόκλιση της ΑΜ)
• TRIX (αγγλικό τριπλό EMA, τριπλό EMA);
• κατευθυντική κίνηση (DX).
• μέσο DX (ADX).
• δείκτης γραμμής τάσης ·
• κανάλι εμπορευμάτων (CCI) ·
• Parabolic SAR (αγγλική στάση και ανάστροφη κίνηση, στάση και στροφή).
• SMI (Αγγλικός δείκτης έξυπνων χρημάτων, δείκτης "έξυπνων" χρημάτων).
• δίνη (δείκτης Vortex, VI).
• δείκτης τάσης Ichimoku.

Οι δείκτες τάσης συμβάλλουν στο εμπόριο τουτην κατεύθυνση, διατηρώντας μακρές θέσεις σε ανοδική πορεία και βραχυπρόθεσμα για πτωτική πορεία. Το μειονέκτημα αυτών των δεικτών είναι η καθυστέρηση κατά την αναστροφή της τάσης της αγοράς.

Δείκτες στιγμών

Μπορείτε να αποφύγετε την καθυστέρηση με τη βοήθεια των δεικτώντης στιγμής. Βοηθούν να ορίσετε την αντιστροφή τιμών κοντά στα κατώτερα ή ανώτερα όρια του οριζόντιου καναλιού τάσης, τα σημεία μεταπώλησης και τις επαναγοράς. Το μειονέκτημα των στιγμιαίων δεικτών είναι η πρόωρη σηματοδότηση πώλησης σε περίπτωση αύξησης της τάσης και αγοράς σε περίπτωση πτώσης. Αυτά περιλαμβάνουν τους δείκτες:

• Στοχαστικό?
• δύναμη (ενδείκτης δύναμης, FI) ·
• πραγματική ισχύς (αγγλικός δείκτης αντοχής, ΤΠΔ) ·
• σχετική αντοχή (σχετικός δείκτης αντοχής, RSI).
• όριο (Αγγλικά τελικός ταλαντωτής, UOS)?
• ταμειακή ροή (αγγλικός δείκτης ροής χρημάτων, ΝΧΙ) ·
• ποσοστιαία περιοχή Williams (Williams% R,% R).

Υπάρχουν ψυχολογικοί δείκτες Forex: η συμφωνία των παικτών για αύξηση (eng. bullish consensus), ο δείκτης δέσμευσης (eng engagement of traders, COT), οι οποίοι αξιολογούν τη συνολική κατάσταση της αγοράς, την τάση της να πέφτει ή να αυξάνεται σε προσφορές.

Οι δείκτες τάσης και στιγμής συχνά δεν ταιριάζουνπροβλέψεις. Για παράδειγμα, για τη μακροπρόθεσμη ρυθμός αύξησης του δείκτη τάσης αυξάνεται, δίνοντας ένα σήμα αγοράς. Την ίδια στιγμή η στιγμή της ταλαντωτών παρέχει ένα σήμα εκ νέου την αγορά, προσφέροντας να πουλήσει. Η αντίθετη κατάσταση παρατηρείται σε μια μακρά περίοδο της πτώσης των τιμών, όπως ο δείκτης τάση πέφτει, δίνει ένα σήμα πώλησης. Ταυτόχρονα, οι δείκτες του ρυθμού μεταβολής των τιμών επιμένουν στην αγορά.

Ένδειξη αντοχής τάσης

Η δύναμη μιας αναπτυσσόμενης τάσης μπορεί να εκτιμηθεί από τον όγκο της,την κατεύθυνση και την απόσταση. Όταν η τιμή κλεισίματος είναι υψηλότερη από την προηγούμενη, η ισχύς της τάσης είναι θετική. Και αντίστροφα. Όσο περισσότερο έχει αλλάξει η πορεία, τόσο ισχυρότερη είναι η τάση. Ο δείκτης της δύναμης της τάσης υπολογίζεται από το προϊόν της διαφοράς μεταξύ της τελευταίας και της προηγούμενης τιμής στο κλείσιμο από τον όγκο του νομίσματος. Έτσι, η αύξηση της τάσης καθορίζεται από την αύξηση της τιμής ή του όγκου των συναλλαγών. Αλλαγές από -100% σε 100%.

Ένδειξη RSI

Ο δείκτης σχετικής αντοχής RSI υπολογίζεταιως λόγος του κινητού μέσου όρου των θετικών μεταβολών στην ισοτιμία κλεισίματος για την περίοδο έως το άθροισμα των κινητών μέσων τιμών θετικών και αρνητικών μεταβολών της ίδιας τιμής πολλαπλασιασμένων επί 100. Όταν η τιμή του δείκτη πλησιάσει το 100%, ο δείκτης σηματοδοτεί ότι το νόμισμα είναι υπερτιμημένο και το υπερβάλλον ποσοστό 0%. Το άκρο του πίνακα δεικτών, αντίθετα από την κατεύθυνση της μεταβολής των τιμών, αποτελεί δείκτη αντιστροφής της τάσης. Αντίθετα, αν στην ανοδική τάση το διάγραμμα τιμών παρουσιάζει μια νέα μέγιστη τιμή και ο δείκτης δεν αλλάζει, τότε αναμένεται μια στροφή προς την αντίθετη κατεύθυνση. Για να καθορίσετε την αλλαγή της τάσης στο διάγραμμα της ένδειξης, μπορείτε να εφαρμόσετε τα στοιχεία της τεχνικής ανάλυσης. Επίσης, ένα σήμα της αντιστροφής της τάσης είναι η σύγκλιση και η απόκλιση του πίνακα δεικτών και η τιμή - η τιμή ακολουθεί την κατεύθυνση του δείκτη σχετικής αντοχής.

Για παράδειγμα, ένας έμπορος πηγαίνει σε μια μακρά θέση εάνΤο MA50 υπερβαίνει το MA200 και η RSI 3 ημερών πέφτει κάτω από την προκαθορισμένη τιμή του 20%, γεγονός που σηματοδοτεί την υπερβολή. Αντίστροφα, ο έμπορος εισέρχεται σε μια βραχεία θέση, εάν το MA50 είναι κάτω από το MA200 και το RSI3 αυξάνεται πάνω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο του 80%, σηματοδοτώντας ότι το νόμισμα είναι υπερτιμημένο.

Δείκτης MACD

Ο δείκτης τάσης MACD βασίζεται στη διαφοράεκθετικούς κινούμενους μέσους όρους της μικρότερης και μεγαλύτερης περιόδου. Συνήθως χρησιμοποιήστε ολίσθηση 12 και 26 ημερών. Με διασταυρώσεις, το MA κρίνεται να αλλάξει την τάση διαφορετικών χρονικών περιόδων και από την απόσταση και τη σχετική θέση, τη σταθερότητα της ανοδικής τάσης ή της καθοδικής τάσης. Η αφαίρεση από μια βραχυπρόθεσμη μετακίνηση μακροπρόθεσμα δίνει έναν ταλαντωτή που λαμβάνει σαφώς υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο δείκτης είναι ένας τύπος ανάλυσης δύο μέσων.

Υπάρχει ένα ιστόγραμμα και γραμμικός δείκτης MACD.

Ο δείκτης ιστόγραμμα MACD υπολογίζεται από τον τύπο: MACD = ЕМА₉ [A], όπου A = EMA₁₂ [i] - EMA₂₆[i], όπου i είναι η τιμή.

Υπάρχουν 3 τύποι σημάτων:

• η υπέρβαση της μέγιστης ή της ελάχιστης MACD είναι ένα σήμα το οποίο πρέπει να αποκρίνεται όταν λαμβάνετε μερικές επιπλέον.
• το MACD που διασχίζει το καθορισμένο όριο είναι η βάση για το άνοιγμα μιας θέσης.
• Το πέρασμα MACD στο μέσο σημείο απαιτεί επιπλέον σήματα.

Τα σήματα που επιβεβαιώνουν τα σήματα των ιστογραμμάτων MACD είναι δείκτες έντασης. Συνιστάται επίσης να περιμένετε μια αλλαγή στην πορεία προς την πρόβλεψη.

Η γραμμική MACD αποτελείται από λειασμένη και μη λειασμένη Α. Αυτές οι γραμμές επαναλαμβάνουν τη δυναμική του μαθήματος.

Η διασταύρωση της διάρκειας 12 ημερών 26 ημερών από πάνω προς τα κάτω σηματοδοτεί την πώληση, από κάτω προς τα πάνω - την αγορά.

Η τιμή που ακολουθεί το ελάχιστο ή το μέγιστο της γραμμής των 12 ημερών είναι μια προειδοποίηση που απαιτεί επιβεβαίωση με τη μορφή μιας διασταύρωσης των γραμμών MACD.

Η τομή μιας γραμμικής MACD με όρια τιμών απαιτεί τουλάχιστον 2 σήματα επιβεβαίωσης.

Ο δείκτης πρέπει να χρησιμοποιείται σε γραφήματα τουλάχιστον καθημερινά. Μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά.

Παραβολικό SAR

Parabolic SAR όταν αλλάζει η πορείατάση της αγοράς εισέρχεται σε μία νέα ακραία τιμή, αλλάζουν το MA σταματά τα σύνορα για βραχυπρόθεσμες (από 50 έως 5 ημέρες), και να σταματήσει και να αντιστρέψει πορεία ταιριάζει με την τάση. Ο δείκτης ακολουθεί την τάση να SAR ισόπεδη διάβαση με το κλείσιμο της τρέχουσας θέσης και ανοίγοντας το αντίθετο.

Ο αρχικός ρυθμός είναι ίσος με τον προηγούμενο ελάχιστο (μέγιστο) ρυθμό. Στη συνέχεια ο SAR υπολογίζεται ως: SAR_{n + 1} = SARp + AF (Μ-δΑΚ_n), όπου:

• SAR_{n + 1} - αυτή είναι η τιμή στάσης μιας ανοικτής θέσης,
• SAR_n - αυτή είναι η ΕΔΠ της προηγούμενης περιόδου,
• AF - επιτάχυνση, αυξάνοντας από 0,02 σε 0,02 όταν η πορεία φτάσει την τιμή του M.
• M - νέα μέγιστη (ελάχιστη) τιμή.

Το παραβολικό σύστημα χρησιμοποιείται τόσο για τον προσδιορισμό της χρονικής στιγμής κλεισίματος μιας θέσης όσο και για την ανοικτή θέση.

Δείκτης κανάλι εμπορευμάτων

Ο δείκτης κανάλι εμπορευμάτων αποτελεί δείκτη της ορμής των τιμών και υπολογίζεται ως η μερική διαφορά της τιμής και του κινούμενου μέσου όρου από την απόλυτη απόκλιση της τιμής πολλαπλασιασμένη με τον συντελεστή μείωσης.

- CCI = (Ρ_n - SMA (P_n)) / 0,015D, όπου:

• P_n - τυπική τιμή.
• SMA (P_n) - ο κινητός μέσος όρος της τυπικής τιμής.
• Ο D είναι ο μέσος όρος της απόλυτης διαφοράς του μέσου συντελεστή και του SMA του.

Οι τιμές CCI κυμαίνονται από +/- 100. Ταυτόχρονα, μια υπέρβαση των 100 υποδηλώνει υπερτιμημένο νόμισμα και το -100 δείχνει υπερστροφή και αυτό αποτελεί ένδειξη μιας αντιστροφής της τάσης.

Θεωρείται ότι υπερβαίνει το 100είναι τυχαίο και δημιουργεί μια ευκαιρία για μια συμφωνία. Πρέπει να αγοράσετε όταν υπερβείτε το CCI 100 και να πουλήσετε όταν ο δείκτης μειωθεί κάτω από 100. Συνιστάται να ανοίξετε μια μικρή θέση όταν οι τιμές του δείκτη CCI είναι μικρότερες από -100 και το κλείσιμο είναι πάνω από -100.

Δείκτες ΜΑ

Οι μεταβαλλόμενοι μέσοι όροι είναι απλοί, σταθμισμένοι και εκθετικοί.

Το απλό ΜΑ αντιστοιχεί στον αριθμητικό μέσο ρυθμό για την περίοδο.

Αυτός είναι ο απλούστερος και πιο δημοφιλής δείκτης.παρουσιάζοντας τάση. Για παράδειγμα, ένα SMA 200 ημερών έχει παραμείνει ένα δημοφιλές και αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάλυση των εισαγωγικών τιμών Forex εδώ και δεκαετίες. Υπολογίζεται με την αθροίσωση των τιμών κλεισίματος για την περίοδο των 200 ημερών και τη διαίρεση του αριθμού των ημερών. Οι αναλυτές απλοποίησαν τον υπολογισμό κλείνοντας την πορεία των 40 εβδομάδων και διαιρώντας το αποτέλεσμα κατά 40.

Για να υπολογίσετε την επόμενη τιμή του MA, αφαιρέστε την τιμή της τιμής κλεισίματος πριν από 40 εβδομάδες, προσθέστε την τελευταία τιμή κλεισίματος και διαιρέστε με 40.

Η διασταύρωση των γραμμών ΜΑ διαφορετικής περιοδικότητας μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τη στιγμή της αντιστροφής της τάσης. Για παράδειγμα, το σημείο τομής των SMA9 και SMA14 σηματοδοτεί μια αλλαγή στην τάση.

Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι η σταθερή καθυστέρηση των σημάτων και το πλεονέκτημά της είναι η απλότητα και η δυνατότητα χρήσης γραμμών SAM ως γραμμών αντίστασης και υποστήριξης.

WMA index

Οι σταθμισμένοι κινούμενοι μέσοι όροι δίνουν βάρος σε κάθε πορεία της περιόδου, η οποία μειώνεται με την απόσταση από την τρέχουσα ημέρα:

- WMA = 2S (n-i) Ρ_t-i / (η (η + 1)), όπου:

• P_t-i - Την αξία της πορείας κατά τη στιγμή που αφαιρείται σε i διαστήματα από την τρέχουσα.
• n είναι ο αριθμός των διαστημάτων.

Η παροχή μεγαλύτερου βάρους σε καθυστερημένα μαθήματα θεωρείται ότι είναι πιο ενημερωτική από την SMA. Για μεγάλες χρονικές περιόδους, εφαρμόστε SMA, και για σύντομο χρονικό διάστημα (όχι περισσότερο από μία ώρα) - WMA ή EMA.

Δείκτης EMA

Ο εκθετικός μέσος όρος υπολογίζεται επίσης με την εκχώρηση βαρών στα μαθήματα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μαθήματα της προηγούμενης περιόδου:

- EMA_t = EMA_t-1 + (K [Pt - EMA_t-1 ]) όπου:

• K = 2 / (n + 1), όπου n είναι η μέση περίοδος.

Αυτό εξομαλύνει την κυμαινόμενη μέση καμπύλη σε σχέση με τα μαθήματα.

Σε 1 αλλαγή ρυθμού η MA ανταποκρίνεται δύο φορές - πότελήψη και απόρριψη αξιών. Το EMA αποκρίνεται μία φορά κατά τη λήψη ενός μαθήματος, το οποίο καθιστά τον δείκτη προτιμότερο. Το EMA σας επιτρέπει επίσης να ανοίξετε θέσεις έγκαιρα.

Κατά την ανάλυση, πρέπει να βρούμε τη διασταύρωση του μέσου όρουκαι το γράφημα του μαθήματος, βρείτε το σημείο μετά το μέγιστο ή το ελάχιστο του μέσου όρου, τη μέγιστη απόκλιση μεταξύ MA και των τιμών. Και επίσης ακολουθήστε την κατεύθυνση της ένδειξης MA, η οποία δείχνει την κατεύθυνση της τάσης.

Στοχαστικός ταλαντωτής

Ο στοχαστικός ταλαντωτής είναι ένας δείκτης του ρυθμού μεταβολής των τιμών. Υπολογίζεται από την αναλογία της διαφοράς της τρέχουσας τιμής κλεισίματος P_t και την ελάχιστη τιμή L_n για την περίοδο n έως τη διαφορά μεταξύ της μέγιστης H_n και την ελάχιστη τιμή της περιόδου L_nπολλαπλασιασμένο επί 100%:

-% Κ = 100 (Ρ_t-L_n) / (Η_n-L_n).

Ο κινητός μέσος όρος των τριών ημερών των τελευταίων τριών τιμών K% υπολογίζεται ως εξής:

-% D = 100 ((Κ₁+ Κ₂+ Κ₃) / 3).

Εκτός από τον απλό μέσο όρο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο εκθετικός όσο και σταθμισμένος μέσος όρος.

Δείκτης κατά την απόρριψη παλαιών δεδομένων μπορείαλλάζει απότομα, οδηγώντας σε αστάθεια και εσφαλμένα σήματα. Επομένως, εάν απαιτείται ένας ακριβής δείκτης τάσης, τότε αυτός ο ταλαντωτής δεν είναι η καλύτερη επιλογή.

Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του% K και της πορείας, αναμένεται αναστροφή.τάση. Αν το ποσοστό φτάσει στο επόμενο μέγιστο χωρίς το μέγιστο% K, τότε μπορούμε να αναμένουμε ότι η πτωτική τάση θα αλλάξει την ανοδική τάση. Αντίθετα, αν το ποσοστό φτάσει στο ελάχιστο και το% K δεν είναι, τότε θα πρέπει να αναμένετε αντιστροφή της τάσης της ανοδικής τάσης.

Το σήμα προς αγορά είναι η ανύψωση του% K πάνω από το% D,και προς πώληση, οι% K πέφτουν κάτω από% D. Σύμφωνα με τον προγραμματιστή, το σήμα είναι πιο αξιόπιστο εάν το% D έχει ήδη στραφεί προς την κατεύθυνση της νέας τάσης πριν διασχίσει το% Κ. Τα πιο αξιόπιστα είναι τα σήματα αγορών στην περιοχή των 10-15% και τα σήματα πώλησης στην περιοχή του 85-90%.

Ένδειξη αντιστροφής τάσης χωρίς αναστροφή

Χρησιμοποιούνται οι αλγόριθμοι υπολογισμού των δεικτώνιστορικά δεδομένα. Κάθε νέα τιμή αφαιρεί την πρώτη τιμή της λογιστικής περιόδου. Ακόμη και οι καλύτεροι δείκτες τάσης, που επανυπολογίζουν τις τιμές για το νέο ιστορικό, μπορούν να αλλάξουν τις προηγούμενες τιμές τους. Μια τέτοια αλλαγή στις τιμές όταν λαμβάνονται νέα δεδομένα ονομάζεται αναπροσαρμογή δείκτη.

Αυτό το αποτέλεσμα παρατηρείται στους περισσότερους δείκτες Forex, επομένως, για να μειωθεί ο αντίκτυπος τέτοιων αλλαγών, είναι απαραίτητος ένας δείκτης της αντιστροφής της τάσης χωρίς ανασύνταξη.

Η έλλειψη αναδιαμόρφωσης πρέπει πάντα να ελέγχεται.από μόνοι τους λόγω του γεγονότος ότι η έκφραση "χωρίς επανάληψη" έχει αποκτήσει δημοτικότητα και χρησιμοποιείται χωρίς επαρκή λόγο από τους προγραμματιστές δωρεάν και πληρωμένων δεικτών για τη διαφήμιση των προϊόντων τους.

Μπορείτε να ελέγξετε την απουσία επανασχεδιασμού οπτικά με δύο τρόπους:

• παρατήρηση του δείκτη σε μικρό χρονικό διάστημα ·
• χρήση σε χρονικά πλαίσια M30 και άνω για την επιτάχυνση της διαδικασίας του λογισμικού δοκιμής της πλατφόρμας συναλλαγών, η οποία μπορεί να επιταχύνει τον χρόνο παρακολούθησης των δεικτών.

Δείκτης αναστροφής τάσης χωρίς ανασύνταξη -Ένα ενδιαφέρον και κερδοφόρο εργαλείο τεχνικής ανάλυσης, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη το γεγονός ότι η ανασύνταξη δεν είναι πάντοτε μειονέκτημα. Αποτελεί συνέπεια μιας αλλαγής στην κατάσταση της αγοράς και το σήμα «χαμένο» μπορεί να είναι ψευδές.

Τα φράκταλ Williams είναι ένα παράδειγμα αυτούη ανασύνταξη μπορεί να είναι χρήσιμη. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη, θα πρέπει να περιμένετε την επιβεβαίωσή της: εάν το φράκταλ περιλαμβάνει 5 κεριά, συνιστάται να ανοίξετε τη συναλλαγή απουσία της ανασχεδιάσεώς της μέσα στα επόμενα δύο κεριά. Και ο δείκτης τάσης χωρίς ανασύνταξη θα στερήσει τον έμπορο από ένα τέτοιο εργαλείο ή, ενσταλάζοντας σ 'αυτόν μια ψευδή αίσθηση αξιοπιστίας, θα οδηγήσει σε απώλειες.